RSI + Stochastic: связка для поиска разворотов
-
RSI + Stochastic: связка для поиска разворотов
Два осциллятора, которые дополняют друг друга. По отдельности дают много ложных сигналов, вместе — надёжный фильтр.
Как работает RSI
RSI (Relative Strength Index) измеряет скорость и величину изменения цены по шкале от 0 до 100.
Формула упрощённо: сравнивает средний рост за период со средним падением. Если рост доминирует — значение растёт.
Классические зоны:
- Выше 70 — перекупленность
- Ниже 30 — перепроданность
- 50 — нейтральная линия, разделяет бычью и медвежью территорию
Важное уточнение: перекупленность не означает «пора продавать». В сильном тренде RSI может держаться выше 70 неделями. Использовать зоны нужно только в комбинации с другими факторами.
Как работает Stochastic
Stochastic сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за период. Показывает, в какой части диапазона закрылась цена.
Две линии:
- %K — быстрая линия, основной расчёт
- %D — медленная, скользящая средняя от %K
Зоны:
- Выше 80 — перекупленность
- Ниже 20 — перепроданность
Сигнал: пересечение %K и %D в крайней зоне.
Почему они работают вместе
RSI показывает силу движения, Stochastic — положение цены в диапазоне. Когда оба указывают в одну сторону, вероятность разворота выше.
RSI реагирует медленнее и даёт меньше шума. Stochastic быстрее и точнее в определении момента входа. Комбинация даёт и надёжность, и точность тайминга.
Мои настройки
Для M5 (скальпинг):
- RSI: период 7, зоны 25/75
- Stochastic: 5, 3, 3, зоны 20/80
Для M15 (стандарт):
- RSI: период 14, зоны 30/70
- Stochastic: 14, 3, 3, зоны 20/80
Для M30–H1 (спокойная торговля):
- RSI: период 21, зоны 35/65
- Stochastic: 21, 5, 5, зоны 20/80
Короткие периоды дают больше сигналов, но больше шума. Длинные — меньше сигналов, но точнее.
Правила входа
CALL (покупка):
- RSI ниже 30 (перепроданность)
- Stochastic ниже 20
- %K пересекает %D снизу вверх
- Цена у поддержки
- Разворотная свеча подтверждает
- Тренд старшего таймфрейма восходящий или боковой
PUT (продажа):
- RSI выше 70 (перекупленность)
- Stochastic выше 80
- %K пересекает %D сверху вниз
- Цена у сопротивления
- Разворотная свеча подтверждает
- Тренд старшего таймфрейма нисходящий или боковой
Экспирация: 3–5 свечей текущего таймфрейма.
Дивергенции — самый сильный сигнал
Дивергенция возникает, когда цена и индикатор расходятся в показаниях.
Медвежья дивергенция:
- Цена делает новый максимум
- RSI делает максимум ниже предыдущего
- Означает: движение вверх теряет силу
- Сигнал на PUT
Бычья дивергенция:
- Цена делает новый минимум
- RSI делает минимум выше предыдущего
- Означает: давление продавцов слабеет
- Сигнал на CALL
Скрытая дивергенция (сигнал продолжения тренда):
- Цена делает более высокий минимум
- RSI делает более низкий минимум
- Означает: тренд продолжится
Дивергенция на обоих индикаторах одновременно — один из самых мощных сетапов в техническом анализе.
Когда связка не работает
Сильный тренд. Оба индикатора застревают в крайней зоне. Попытки ловить разворот приведут к серии убытков. В тренде используйте их только для входа по тренду на откатах.
Выход новостей. Импульс сносит все технические уровни. Индикаторы бесполезны первые 15–20 минут после важной публикации.
Низкая ликвидность. Ночью и в праздники движения хаотичны, сигналы ложные.
Слишком узкий флэт. Когда диапазон меньше 15 пунктов, осцилляторы дёргаются без смысла.
Фильтр по тренду
Я добавляю EMA 50 как фильтр:
- Цена выше EMA 50 → беру только CALL-сигналы
- Цена ниже EMA 50 → беру только PUT-сигналы
Это убирает примерно 40% сигналов, но поднимает винрейт на 8–10 процентных пунктов.
Моя статистика
За 4 месяца, 240 сделок по этой связке:
Условие Сделок Винрейт Оба индикатора + уровень + свеча 68 74% Оба индикатора + уровень 91 66% Только оба индикатора 81 57% Вывод очевиден: чем больше подтверждений, тем выше точность. Но и сделок меньше. Я предпочитаю 68 качественных сделок 240 случайным.
Практический алгоритм
- Определяю тренд на H1 по EMA 50
- Размечаю уровни
- Перехожу на M15
- Жду, когда цена подойдёт к уровню
- Проверяю RSI и Stochastic
- Жду разворотную свечу
- Вхожу с риском 2%
- Записываю в журнал
Какие настройки используете вы? Кто торгует дивергенции?