Риск-менеджмент: как не слить депозит
-
Риск-менеджмент: система, которая сохраняет депозит
Можно иметь отличную стратегию и всё равно потерять всё. Можно иметь среднюю стратегию и стабильно зарабатывать. Разница — в управлении риском.
Главная математика
Прежде чем говорить о правилах, поймите базовое соотношение.
Сколько нужно заработать, чтобы отыграть просадку:
Просадка Нужен рост для восстановления 10% 11% 20% 25% 30% 43% 50% 100% 70% 233% 90% 900% Эта таблица объясняет всё. Потерять половину депозита легко — за один плохой день. Восстановить её нужно удвоением счёта, что при нормальной торговле занимает месяцы.
Поэтому главная задача риск-менеджмента — не дать просадке выйти за пределы, из которых можно вернуться.
Правило 1: размер ставки
Для новичков (первые 200 сделок): 1% от депозита.
Для опытных со стабильной статистикой: 2–3%.
Максимум при любых обстоятельствах: 5%.Почему так мало. При ставке 10% пять минусов подряд отнимают половину депозита. А пять минусов подряд при винрейте 60% случаются примерно раз в 100 сделок — то есть регулярно.
Расчёт устойчивости:
Ставка Серия минусов до −50% 1% 68 сделок 2% 35 сделок 5% 14 сделок 10% 7 сделок 20% 4 сделки При ставке 1% вам нужно проиграть 68 раз подряд, чтобы потерять половину. Это статистически невозможно при любой вменяемой стратегии.
Правило 2: дневной лимит потерь
Установите: 10% от депозита.
Достигли — торговый день окончен. Не «ещё одна сделка», не «отыграюсь и закончу». Закрыли платформу.
Почему это критично. Основные потери случаются не от плохих сигналов, а от состояния тильта после серии минусов. Дневной лимит физически прерывает разрушительную спираль.
Как обеспечить соблюдение: выйдите из аккаунта, закройте браузер, уйдите от компьютера. Создайте физическое препятствие.
Правило 3: недельный лимит
Установите: 20–25% от депозита.
Достигли — перерыв до следующей недели. Время используйте для анализа журнала, а не для торговли.
Если за неделю вы потеряли четверть счёта, значит, что-то не так: либо рыночные условия изменились, либо вы нарушаете систему. В обоих случаях продолжать торговать бессмысленно.
Правило 4: лимит количества сделок
Установите: 5–10 сделок в день.
Переторговка — одна из главных причин убытков. Каждая дополнительная сделка после исчерпания качественных сетапов имеет всё меньшее ожидание.
Когда лимит достигнут, закрывайте терминал независимо от результата. Даже если день был прибыльным.
Правило 5: правило серии
Два минуса подряд → пауза 15 минут.
Три минуса подряд → пауза 1 час или конец дня.
Три плюса подряд → пауза 15 минут (защита от эйфории).Последний пункт часто игнорируют. Но после серии выигрышей самоуверенность растёт, а внимательность падает. Именно тогда совершаются импульсивные входы.
Правило 6: одновременные позиции
Максимум 2–3 открытые сделки одновременно.
При большем количестве вы не сможете отслеживать ситуацию, а суммарный риск может превысить допустимый.
Важно: если открыты три сделки по 2%, ваш реальный риск в моменте — 6%. Учитывайте это.
Корреляция. EUR/USD и GBP/USD часто движутся синхронно. Три сделки на коррелирующих парах в одну сторону — это фактически одна большая позиция.
Правило 7: только свободные деньги
Торгуйте суммой, потеря которой не изменит вашу жизнь.
Нельзя торговать:
- Заёмными средствами
- Деньгами на аренду или еду
- Чужими деньгами
- Последними накоплениями
Почему это правило про риск, а не про мораль. Если деньги вам жизненно нужны, страх потери исказит каждое решение. Вы будете закрывать прибыльные сделки рано и держать убыточные надежды. Психологическое давление гарантирует убытки.
Практический пример: депозит $200
Настройки:
- Риск на сделку: 2% = $4
- Дневной лимит: 10% = $20 (то есть 5 минусов подряд)
- Недельный лимит: 25% = $50
- Максимум сделок: 8 в день
- Пауза после 2 минусов: 15 минут
Расчёт ожидаемого результата при винрейте 65% и выплате 82%:
За день (8 сделок):
- Выигрышей: 5.2 × $3.28 = $17.06
- Проигрышей: 2.8 × $4 = $11.20
- Итого: +$5.86 в день (2.9% от депозита)
За месяц (20 торговых дней): +$117 или 58%
Это реалистичный расчёт. Обратите внимание: без всякого мартингейла и повышенного риска результат весьма достойный. Главное условие — стабильность винрейта.
Пересчёт ставки
Ставка должна меняться вместе с депозитом.
При росте: депозит вырос со $200 до $300 → ставка растёт с $4 до $6.
При просадке: депозит упал до $150 → ставка снижается до $3.
Это автоматический механизм защиты: в просадке вы рискуете меньше, что замедляет падение.
Периодичность пересчёта: раз в неделю. Ежедневный пересчёт создаёт лишнюю суету.
Чек-лист перед каждой торговой сессией
- Знаю размер ставки на сегодня
- Знаю дневной лимит потерь
- Знаю лимит количества сделок
- Проверил календарь новостей
- Моё состояние позволяет торговать
- Готов остановиться при достижении лимита
Что делать при крупной просадке
Если потеряли 30% и более:
- Остановитесь. Минимум на неделю.
- Разберите журнал. Найдите, где начались нарушения.
- Определите причину: плохая стратегия, нарушение правил, изменение рынка или эмоции.
- Вернитесь на демо. 50 сделок с полным соблюдением правил.
- Начните с половинной ставки. Восстанавливайте уверенность постепенно.
Не пытайтесь отыграть просадку быстро. Именно эти попытки превращают 30% в 100%.
Какие правила риска используете вы? Что помогает соблюдать дисциплину?